本文分析了两种基于沪深300指数的ESG投资策略的表现。第一种是基于2023年12月8日报告的ESG筛选策略，本周上涨1.49%，超额收益0.67%。第二种是基于2025年2月28日报告的ESG舆情整合策略，本周上涨1.34%，超额收益0.52%。两策略均结合了马科维兹资产组合理论。报告还提供了各策略的最新一个月回报、最大涨跌幅和夏普比例等数据。

🌱 **ESG筛选策略（沪深300）表现：** 该策略基于2023年12月8日的报告，本周截止7月11日上涨1.49%，相对于沪深300指数的超额收益为0.67%。最新一个月总回报为4%，相对总回报为1%，最大涨幅为4%，最大跌幅为-2%，夏普比例为6.23。

📢 **ESG舆情整合策略（沪深300）表现：** 该策略基于2025年2月28日的报告，本周截止7月11日上涨1.34%，相对于沪深300指数的超额收益为0.52%。最新一个月总回报为6%，相对总回报为3%，最大涨幅为8%，最大跌幅为-2%，夏普比例为8.00。

💡 **策略共同特点：** 两种策略均考察了ESG所提供的增量风险信息，并结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。

⚠️ **风险提示：** 历史数据推演规律可能改变，存在一定的投资风险。

ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月11日，ESG筛选策略（沪深300）上涨1.49%，相对于沪深300（0.82%），超额收益为0.67%。最新一个月总回报为4%，相对总回报为1%、最大涨幅为4%，最大跌幅为-2%，夏普比例为6.23。 　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月11日，ESG舆情整合策略（沪深300）上涨1.34%，相对于基准沪深300（0.82%），超额收益为0.52%。最新一个月总回报为6%，相对总回报为3%、最大涨幅为8%，最大跌幅为-2%，夏普比例为8.00。 　　风险提示：历史数据推演规律改变的风险