国家金融监督管理总局发布《商业银行市场风险管理办法》，旨在规范商业银行的市场风险管理。新规聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格等市场因素变动带来的风险，不再涵盖银行账簿利率风险。办法共五章四十三条，强调完善风险治理架构，明确董事会、监事会和高级管理层的责任，并细化市场风险管理的全流程要求，包括风险识别、计量、监测、控制和报告等。此外，新规还完善了内部模型定义、模型管理和压力测试的要求，以更好地匹配当前市场风险计量框架和管理实践。

🏦明确市场风险定义与适用范围：新规厘清了市场风险的定义，并明确了适用范围，不再包括银行账簿利率风险。这与《资本办法》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等制度进行了衔接。

🏛️强调完善市场风险治理架构：新规强化了银行的市场风险治理架构，明确了董事会、监事会和高级管理层的责任。同时，界定了三道防线的具体范围和职责，强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。

📊细化市场风险管理要求：新规对市场风险管理进行了全流程的细化，包括风险识别、计量、监测、控制和报告等。同时，完善了内部模型定义、模型管理和压力测试的要求，以更好地匹配当前市场风险计量框架和管理实践。

【《商业银行市场风险管理办法》印发 细化市场风险管理要求】财联社6月20日电，国家金融监督管理总局印发《商业银行市场风险管理办法》。本次修订后，《办法》不再包含银行账簿利率风险，而是聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格发生不利变动引发银行损益波动的风险。银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。《办法》共五章四十三条，主要内容包括：一是明确市场风险定义。厘清《办法》适用范围，不再包括银行账簿利率风险相关内容，加强与《资本办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等制度衔接。二是强调完善市场风险治理架构。明确董事会、监事（会）和高级管理层的责任，界定三道防线的具体范围和职责，强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。三是细化市场风险管理要求。要求银行对市场风险进行全流程管理，细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求。完善内部模型定义以及模型管理、压力测试要求，匹配当前市场风险计量框架和管理实践。