上海证监局发布通知，规范辖区私募基金管理人经营运作，旨在加强日常监管、防范风险，提升合规意识，促进高质量发展。通知要求辖区私募基金管理人开展规范经营运作相关工作，尤其针对量化策略类证券私募基金，需在6月15日前完成自评自纠，重点关注中性产品Beta敞口覆盖、对冲后投资组合风格暴露、模型风险压力测试、回测模型尾部风险、策略公平性、程序化交易风控、下单算法流动性考量、IT系统可靠性评估、衍生品业务风险揭示以及业绩归因分析机制。

📝上海证监局发文规范辖区私募，聚焦日常监管和风险防范，目标是提升私募基金管理人及从业人员的合规意识。

⚖️通知特别强调了对量化策略类证券私募基金的投资运作规范，要求进行自评自纠，确保合规经营。

🤖自评自纠内容涵盖多个方面，包括中性产品Beta敞口、投资组合风格暴露、模型风险压力测试、回测模型尾部风险、策略公平性、程序化交易风控、下单算法流动性、IT系统可靠性、衍生品业务风险揭示及业绩归因分析机制。

上海证监局发文规范辖区私募经营运作，6月15日前完成自评自纠。

中证金牛座上海证监局于近日向辖区私募基金管理人发送《关于规范上海辖区私募基金管理人经营运作的通知》。

通知称，为加强上海辖区私募基金日常监管和风险防范工作，进一步提升私募基金管理人及从业人员合规守法意识，促进辖区私募基金行业高质量发展，上海证监局现组织上海辖区私募基金管理人开展规范经营运作的相关工作。其中，对于量化策略类证券私募基金的投资运作，要求自评自纠以下方面内容：中性产品Beta敞口是否全部覆盖；对冲后投资组合是否存在风格暴露；模型风险压力测试是否执行到位；回测模型是否充分考虑尾部风险；策略是否公平对待不同产品、不同投资者及自营盘；程序化交易是否设置合理风控约束；下单算法是否充分纳入考量流动性因素；IT系统建设可靠性是否合理评估；开展衍生品业务是否向投资者充分揭示潜在风险及杠杆；是否建立业绩归因分析机制。