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书接回上文，之前给大家分析了豆粕ETF的基本情况。
结论就是豆粕ETF相当于是一个豆粕指数的稳定增强版（类似指数增强）。由又因为是T+0标的，所以是一个非常适合网格交易的品种。
今天来谈几点豆粕ETF的高阶玩法，让不起眼的“斗破”玩出花来。
1、豆粕ETF套利
由于是跟踪豆粕期货的基金，所以免不了跟随行情会有波动，在很多时候场内ETF的交易价格会和净值有很大的偏差。由于豆粕期货的交易在交易日下午3点也就结束了，所以在尾盘会出现很多套利机会。
如果在尾盘场内交易价格较净值溢价，可以做溢价套利。具体就是申购ETF份额，然后在场内卖出，完成套利。
如果在尾盘场内交易价格低于净值折价，可以做折价套利。具体就是买入ETF份额，然后赎回，完成套利。
这个套利方案什么都好，就是门槛有一丢丢高。申赎的起点是120万份。
所以这就引出了相对低门槛的第二种办法。
2、豆粕ETF联接基金套利
豆粕ETF联接基金的估值原理和平时大家做的LOF套利很类似，只不过联接基金无法转到场内卖出，所以只能通过期货市场同步做对冲。
这个套利方法可以做两个方向：
1、豆粕期货尾盘拉升的市场下（净值<期货价）：通过场外买入豆粕ETF联接基金，低价买入标的，同步做空豆粕期货，锁定价差。
2、豆粕期货尾盘下跌的市场下（净值>期货价）：卖出手上的豆粕ETF联接基金，高价卖出标的，同步平仓期货空头，又获取一部分价差。
不少朋友会疑惑，为啥不用不在场内直接买卖呢？原因是场内交易价并不是净值，而联接基金是跟着净值走的。
3、豆粕ETF网格交易
前文说过豆粕可以相对的判断出豆粕指数相对高低点。又因为是T+0标的，所以是一个非常适合网格交易的品种。
从历史规律可以发现，豆粕价格的变化有着明显的季节性规律，主要由于不同月份的供应和需求也呈现出一定的季节性。观察历年盘面走势，3月至8月价格容易上涨，9月至11月容易下跌。从季节性趋势上看，8月易出现较高盘面价格，3月和11月反之。
所以其实大家不怕一直3000点,如果3000点有规律或者每年都这样经历一遍牛熊转化,那么其实3000点也不会被大家诟病了,或者换句话说,能不能按个加速键,把剧情演绎加快点。
所以在豆粕指数在相对低位建立一个网格交易计划,比如现在是3000点左右，历史上豆粕指数的低点在2400-2600附近。那么预计最大跌幅25%，可以照此设计适合自己网格方案(案例随便设置的,看自己需求点和计划).
当然肯定有不少朋友不满足现状,最好能天天看见网格在跑,心里这样才踏实, 那就把步长调到足够低,当然也它的缺点,不过还是没有"冒充做市商"带来的快感来的开心。
综上,三种方法也可以有机结合起来。
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