文章探讨股指期货交割日的情况，指出GJD护盘但空头获利，以实例解释交割价的计算方式及影响

🎯股指期货交割日，交割价为最后两小时加权平均价，非收盘价。如上证50下午反弹收盘2240，多头却按2220结算，空头白得20点；中证1000收盘4465，实际结算价4448，多头亏17点，空头获利

💡GJD在下午尤其尾盘拉升，结果却使空头大获全胜，这与以往认为股指期货交割日会暴跌砸盘的阴谋论相关，作者对此的看法有所改变

📈文章通过具体指数的情况，详细阐述了股指期货交割日的价格结算机制对多空双方的影响，让读者更清楚这一市场现象

来源：雪球App，作者： 随波竹留，（https://xueqiu.com/9301676144/305134356）

资金到账，GJD力挽狂澜！
昨天还是“牛市”，今天已经到GJD需要斥巨资护盘的程度。
说来也是奇怪，今天是股指期货交割日。没玩过的可能有所不知，股指期货的交割价是最后两小时的加权平均价，而不是收盘价。
这代表是什么？我举个例子！
上证50下午一波反弹，假设收盘在2240，但由于是加权平均价结算，多头只能按2220，等于多头白亏20点，空头白拿20点，空头大获全胜。
同理，假设中证1000收盘4465，但实际结算价只能是4448，多头亏17点，空头白拿17点。
看明白了吗？GJD选择在下午，尤其是偏近尾盘拉升，结果就是使得空头大获全胜。
以前很多人搞阴谋论，说股指期货交割日就会暴跌砸盘，我是不信的。现在我可能错了。
$上证指数(SH000001)$ $上证50(SH000016)$ $中证1000(CSI000852)$