近期，券商客户经理在微信群中分享了关于ETF期权交割日“日历效应”的观察，声称在2018年以来每个月的ETF期权交割日前后3天，全A指数存在明显的涨跌规律：交割日前3天及交割日当天市场通常下跌，交割日当天通常是最低点，交割日后3天市场通常触底回升。该观点引发了市场关注，但需注意历史不代表未来，投资决策需要谨慎。

🤔 **ETF期权交割日“日历效应”**：该观点认为，在2018年以来每个月的ETF期权交割日前后3天，全A指数存在明显的涨跌规律：交割日前3天及交割日当天市场通常下跌，交割日当天通常是最低点，交割日后3天市场通常触底回升。

📊 **数据观察**：该观点基于对2018年以来每个月的ETF期权交割日前后3天全A指数的涨跌情况进行统计得出的结论。

⚠️ **历史不代表未来**：该观点仅基于历史数据观察得出的结论，并不能作为未来市场走势的预测依据。投资决策需要根据市场情况和自身风险承受能力进行判断，不能盲目相信“日历效应”。

🧐 **投资建议**：投资者应理性看待市场信息，避免过度依赖“日历效应”进行投资决策，并注意投资风险。

🧐 **市场规律**：市场存在一定的规律性，但市场环境不断变化，规律也会发生变化。投资者需要不断学习，掌握最新的市场信息，做出理性的投资决策。

来源：雪球App，作者： 轮船小水手，（https://xueqiu.com/6719117336/298659470）

今天我的券商客户经理给我发来一段话：
“
下午好啊，有个有趣的现象给您分享一下
盘点自2018年以来每个月的的ETF期权交割日前后3天全A指数的涨跌
发现存在明显的日历效应：
1、交割日前3天及交割日当天市场通常是下跌的
2、交割日当天通常是最低点。
3、交割日后3天市场通常触底回升。历史不代表未来。
2018年以来的规律，前后三天里交割日最低，之后三天会反弹。
今天是本月最后一天交割日
历史不代表未开，投资有风险，决策需自主.”
你们收到了吗？是不是统一话术？