本文对两种ESG投资策略——ESG筛选策略（沪深300）和ESG舆情整合策略（沪深300）——在截至7月18日的一周内表现进行了分析。ESG筛选策略本周上涨0.28%，跑输沪深300基准0.81%；而ESG舆情整合策略则下跌0.57%，跑输基准1.66%。报告同时提供了两种策略近一个月的总回报、相对总回报、最大涨跌幅以及夏普比例等关键指标。需要注意的是，历史数据推演规律的改变可能对策略表现带来风险。

⭐ESG筛选策略（沪深300）本周表现为上涨0.28%，但相对于沪深300基准的1.09%表现，出现了-0.81%的超额收益，显示其短期内未跑赢市场大盘。

📈ESG舆情整合策略（沪深300）本周表现为下跌0.57%，相对于沪深300基准的1.09%，超额收益为-1.66%，表明该策略在本周表现不佳。

📊从近一个月的表现来看，两种策略均取得了3%的总回报，但相对总回报均为-2%，且最大涨幅和最大跌幅数据也显示出一定的波动性，ESG筛选策略最大涨幅3%，最大跌幅-2%；ESG舆情整合策略最大涨幅4%，最大跌幅-2%。

⚖️在风险调整后的收益方面，ESG筛选策略的夏普比例为5.11，而ESG舆情整合策略的夏普比例为3.80，前者在考虑风险的情况下收益表现更优。

⚠️文章提示，投资策略存在历史数据推演规律改变的风险，意味着过去的表现不一定能预示未来结果，投资者需审慎对待。

　　摘要： 　　ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月18日，ESG筛选策略（沪深300）上涨0.28%，相对于沪深300（1.09%），超额收益为-0.81%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为-2%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-2%，夏普比例为5.11。 　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止7月18日，ESG舆情整合策略（沪深300）下跌0.57%，相对于基准沪深300（1.09%），超额收益为-1.66%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为-2%、最大涨幅为4%，最大跌幅为-2%，夏普比例为3.80。 　　风险提示：历史数据推演规律改变的风险。