本文分析了两种基于ESG（环境、社会和公司治理）的沪深300指数投资策略的近期表现。其中，ESG筛选策略在截至6月27日的一周内上涨0.21%，略逊于沪深300指数。而ESG舆情整合策略同期上涨0.42%，表现同样落后于基准指数，但其最新一个月的表现相对更优。文章强调了历史数据推演规律改变的风险，并提供了相关的报告参考。

📊 ESG筛选策略（沪深300）：该策略基于2023年12月8日发布的报告，结合了ESG信息和马科维兹资产组合理论。本周（截至6月27日）上涨0.21%，超额收益为-1.74%。最新一个月总回报为1%，相对总回报为-1%，最大涨幅3%，最大跌幅-2%，夏普比例1.83。

📢 ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略基于2025年2月28日发布的报告，同样结合了ESG舆情和马科维兹资产组合理论。本周上涨0.42%，超额收益为-1.53%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为1%，最大涨幅6%，最大跌幅-2%，夏普比例3.15。

⚠️ 风险提示：文章特别强调了历史数据推演规律可能改变的风险，投资者需谨慎对待，并关注市场变化。

　　摘要： 　　ESG筛选策略（沪深300）：该策略是采用我们在2023年12月8日发布的《厚积薄发，志存高远——ESG投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了ESG所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止6月27日，ESG筛选策略（沪深300）上涨0.21%，相对于沪深300（1.95%），超额收益为-1.74%。最新一个月总回报为1%，相对总回报为-1%、最大涨幅为3%，最大跌幅为-2%，夏普比例为1.83。 　　ESG舆情整合策略（沪深300）：该策略是采用我们在2025年2月28日发布的《穿越市场周期变幻：ESG舆情整合策略新径》报告中呈现的ESG舆情整合策略，不但充分考察了ESG舆情所提供的增量风险信息，还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。策略表现：本周截止6月27日，ESG舆情整合策略（沪深300）上涨0.42%，相对于基准沪深300（1.95%），超额收益为-1.53%。最新一个月总回报为3%，相对总回报为1%、最大涨幅为6%，最大跌幅为-2%，夏普比例为3.15。 　　风险提示：历史数据推演规律改变的风险。