国家金融监督管理总局发布了修订后的《商业银行市场风险管理办法》，旨在加强对银行业市场风险的规范和管理。新规聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格等因素引发的银行损益波动风险，不再涵盖银行账簿利率风险。修订后的《办法》共五章四十三条，明确了市场风险的定义和适用范围，强调完善市场风险治理架构，并细化了市场风险管理要求，包括风险识别、计量、监测、控制和报告等方面，旨在提升银行的市场风险管理能力，维护金融体系的稳定。

✅明确了市场风险的定义和适用范围。《办法》厘清了适用范围，不再包括银行账簿利率风险，并加强与《资本办法》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等制度的衔接。

🏢强调完善市场风险治理架构。《办法》明确了董事会、监事（会）和高级管理层的责任，界定了三道防线的具体范围和职责，强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。

📊细化市场风险管理要求。《办法》要求银行对市场风险进行全流程管理，细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求。完善了内部模型定义以及模型管理、压力测试要求，以匹配当前市场风险计量框架和管理实践。

【《商业银行市场风险管理办法》印发 细化市场风险管理要求】财联社6月20日电，国家金融监督管理总局印发《商业银行市场风险管理办法》。本次修订后，《办法》不再包含银行账簿利率风险，而是聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格发生不利变动引发银行损益波动的风险。银行账簿利率风险适用《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。《办法》共五章四十三条，主要内容包括：一是明确市场风险定义。厘清《办法》适用范围，不再包括银行账簿利率风险相关内容，加强与《资本办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等制度衔接。二是强调完善市场风险治理架构。明确董事会、监事（会）和高级管理层的责任，界定三道防线的具体范围和职责，强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。三是细化市场风险管理要求。要求银行对市场风险进行全流程管理，细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求。完善内部模型定义以及模型管理、压力测试要求，匹配当前市场风险计量框架和管理实践。