风险院 2025-04-09 20:42 上海
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——从DeepSeek到文艺复兴科技，顶尖量化机构如何用大模型缔造"印钞机"式盈利神话？
苏黎世-深圳
数量金融风险夏令营
SUSTech-ETHZ-UZH
全球顶尖高校
邀请您开启新的学习之旅！
2024年夏令营成果丰硕
2024年苏黎世-深圳量化金融风险夏令营在短短的14天里夏令营精彩纷呈：18场引人入胜的大咖讲座和教学，2场富有启发性的对话分享，以及4次深度的参观游学活动，全方位探索了量化金融的神秘之路。
夏令营详情回顾：
成果展示｜视频记忆｜营员感悟｜导师寄语
系列报道：
强大导师阵容：
三所全球顶尖高校携手助力！
南方科技大学
（SUSTech）
是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下创建的一所高起点、高定位的公办新型研究型大学。2022年2月，南方科技大学及数学学科入选“双一流”建设高校及建设学科名单。学校借鉴世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以理、工、医为主，兼具商科和特色人文社科的学科体系，在一系列新的学科方向上开展研究。
南方科技大学在短短十三年之内迅速成为全球卓越的学校，在“2024泰晤士高等教育年轻大学排名”位列中国内地第1位，世界第24位，在“2024 QS世界大学排名”位列中国内地第13位，世界第284位。
根据2024年美国ESI(Essential Science Indicators，基本科学指标数据库）数据榜单，南科大有3个学科进入ESI全球前1‰（材料科学、化学、工程学），14个学科进入ESI全球排名前1%，包括物理学、临床医学、地球科学、计算机科学等。
苏黎世大学-苏黎世联邦理工学院量化金融硕士项目（MScQF）
苏黎世大学和苏黎世联邦理工学院联合开设的量化金融硕士项目（MScQF）在Risk.net 发布的量化金融硕士项目排行榜中，位列欧洲第1、全球第7。该项目高度国际化，将经济理论和金融数学方法（概率论、统计学和计量经济学、数值分析）独特地结合起来，授课讲师由该领域的全球顶尖学者和顶尖金融从业者担任，课程涵盖与金融经济学、金融市场、资产管理和风险管理等。该项目每年录取的中国学生数量仅3-6人。2025年，有2名参加2024年夏令营活动的同学接到了该项目的录取offer。
苏黎世联邦理工学院（ETH-Zurich）是1855年建立的公立大学，坐落于瑞士苏黎世，享有“欧陆第一名校”的美誉，位居2024QS世界大学排名第7位，诞生了包括爱因斯坦在内的21名诺贝尔奖得主。拥有全球排名前10的学科包括自然科学、数学、计算机和信息系统、物理和天文、统计和运筹学、地球和海洋科学、工程技术、建筑学、环境科学等。
苏黎世大学（UZH）成立于1833年，是瑞士规模最大的综合性大学，以商管类研究生课程闻名于世，享有国际声誉的教育和科研中心，长期位居世界大学排行榜前100。苏黎世大学在欧洲乃至全世界金融领域起到领军的作用，已成为欧洲最好的商学院之一。
夏令营简介
2025年苏黎世-深圳数量金融风险夏令营由南方科技大学风险分析预测与管控研究院主办，由苏黎世大学-苏黎世联邦理工学院量化金融硕士项目联合主办。夏令营为期两周，将于 2025 年 7 月在瑞士苏黎世（9天）和中国深圳（5天）两地举办。参与者将有机会获得来自学术界和业界的十余位顶尖专家提供的课程和实践培训。
项目时间
深圳部分：2025年7月9日-7月13日
苏黎世部分：7月14日-7月22日
（共14天）
项目目标
夏令营旨在通过学术大咖和业界专家精心设计的两周课程和知名企业的参访，帮助对数量金融和风险行业充满兴趣的理工科背景的学生和从业人员快速了解相关领域的知识，学习国际和国内数量金融与风险管理行业的最新技术模型和行业趋势。
项目组织
主办单位
南方科技大学风险分析预测与管控研究院
联合主办
苏黎世大学-苏黎世联邦理工学院
量化金融硕士项目（MScQF）
协办单位
南方科技金融研究院
新瑞商学院(Xinrui Business School)
业界支持伙伴
师资力量
课程讲师将包括来自苏黎世联邦理工学院、苏黎世大学、南方科技大学的相关领域资深教授和来自瑞士银行等国内外知名企业的行业从业者。
（最终上课师资以实际安排为准）
领衔教授（组织委员会）
Didier Sornette院士
（夏令营组织委员会主任）
欧洲科学院院士、瑞士工程院科学院院士，南方科技大学风险分析预测与管控研究院联席院长和讲席教授，瑞士苏黎世联邦理工学院创业风险中心、地球科学学院、物理学院讲席荣休教授，全球金融危机监测站主任，ETH风险中心联合创始人，瑞士金融研究所金融学教授，美国促进科学会会士（AAAS Fellow），世界创新基金会会士（WIF Fellow）。Sornette教授在复杂系统与极端风险管控领域是世界级的开拓者，在复杂系统、统计物理学、地球物理学和经济物理学等学科领域是世界知名的领导者。他提出了“龙王”极端事件理论，运用严谨的数据驱动的数理统计分析方法，对复杂系统不稳定性和各类极端风险进行识别、控制和预测，将成果成功应用到了金融风险、地震预测、核能安全、网络信息安全、社会网络、医学等一系列复杂系统中。Sornette教授已连续五年入选斯坦福大学《全球前2%顶尖科学家榜单》的“终身科学影响力”榜单和“年度科学影响力”榜单。他已发表学术论文800余篇，出版专著15本，谷歌学术引用次数超过57000次，H-index引用指数达到118。近5年，Sornette教授持续奋战在科研一线，每年发表20-40篇学术论文，每年平均被引超过3000次。他还曾在多家世界知名航空航天企业、银行、基金和再保险公司担任过专家顾问等角色，包括美国银行首席风险顾问、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室专家顾问、法国再保险集团科学基金会董事会成员等。
Walter Farkas 教授
苏黎世大学-苏黎世联邦理工学院量化金融硕士项目主任、苏黎世大学数量金融学教授、高级教育委员会成员、金融系教学中心主任。Farkas教授还是瑞士金融研究院教授，瑞士风险协会创始人和董事会成员。教授在多个学术领域内有广泛的研究和教学经验，其研究兴趣包括金融数学、定量风险管理、波动性建模、风险度量、期权定价等。Farkas教授是瑞士国家科学基金会资助的“数据驱动的金融风险与监管报告（DaDFiR3）”项目的主要研究人员之一。
吴柯 教授
（学术班主任）
南方科技大学风险分析预测与管控研究院研究副教授、院长助理。研究领域主要在金融泡沫、量化交易、复杂系统、数据挖掘与风险管理等领域，并获深圳市海外高层次人才、欧盟2020框架计划“居里夫人”全额博士奖学金、2018年国家优秀自费留学生奖学金等荣誉奖励。吴柯拥有超过10年的二级市场投资经验，海南盖亚青柯私募基金管理有限公司创始人，苏黎世联邦理工大学全球金融危机监测站负责人。兼任深圳市金融稳定发展研究院特聘专家、瑞中创新中心秘书长、北京大学瑞士校友会副会长、瑞士中国学人金融协会理事等职。他拥有苏黎世联邦理工大学理学博士，美国哥伦比亚大学金融数学硕士，北京大学经济学双学士和北京师范大学数学学士学位。
2024夏令营部分讲师
项目形式
顶级课程
夏令营为期两周的课程由业内一批资深教授和行业专家精心设计，注重理论与实际相结合，内容包括：金融市场工具、全球和中国数量金融趋势、数量金融与金融工程的基础和主要作用、金融和量化交易中的机器学习、金融市场风险、金融中的异常市场环境和极端风险、动态风险管理等。
每门课程都设有问答和讨论环节，以回顾所学内容、回答疑问并讨论相关问题。
测验和项目
参与者需要在夏令营中参加测验，并完成一个项目。夏令营成员将有机会和苏黎世联邦理工学院-苏黎世大学量化金融硕士招生官直接面对面交流。优秀的项目完成者将被推荐给合作企业提供的实习或工作机会。
访问和交流
夏令营期间会组织学员参访瑞士的知名金融机构，并与当地量化金融社区、学生和教师开展互动活动。
课程内容
第一部分：国内数量金融行业
地点：中国深圳
时间：7月9日-7月13日（共5天）
课程包括中国金融市场简介、中国数量金融行业现状与趋势、中国证券市场及其数量金融风险应用、中国商品市场及其数量金融风险应用、中国债券市场及其数量金融风险应用、中国的量化对冲基金和FoF等。
第二部分：技术模型与全球趋势
地点：瑞士苏黎世
时间：7月14日-22日（共9天 ）
课程包括金融市场概述、金融工程概述、资产管理、资产定价概述、金融和量化交易中的机器学习、统计与计量方法在金融中的应用、量化交易策略的开发与应用、 自然语言处理与情感分析在金融中的应用、金融市场风险、泡沫、危机、市场状态转变与交易策略的不可持续性等。
（具体课程内容以最终公布的详细课表为准）
项目特色
01
项目亮点
√ 在深圳领略国内数量金融风险行业前沿趋势
√ 赴瑞士学习全球数量金融风险先进技术，参访国际财富管理圣地
√ 院士领衔的顶级讲师团
√ 欧洲第1、全球第7的金融工程硕士项目支持
√ 来自知名银行、证券、量化私募基金等业界大咖参与
02
项目收获
√ 学习最新趋势和先进技术在国内外数量金融风险领域中的应用和研究
√ 每位参与者将获得参与证书，证书上会列出该项目信息和学习成果
√ 每位参与者将获得学分证书，参与深圳和苏黎世两部分的同学，将获得相当于5学分的学分证明
√ 与相关领域资深教授与业界专家难得的互动机会
√ 与苏黎世联邦理工-苏黎世大学量化金融硕士招生委员会的直接沟通机会
√ 实习&工作机会：完成本次夏令营的学生有机会被推荐给本项目的合作伙伴（量化对冲基金、证券公司等）进行实习或全职工作
招生细则
01
申请条件
招生对象：
√ 在读学生（全日制在读大三或大四本科生、硕士生和博士生，不包括博后或非全日制在读生）
*在读学生需提供在读证明
√ 在职人员
要求具有较好数理基础（例如数学、物理、统计、工程、计算机、数据科学等），有志于快速学习如何在复杂的量化金融世界中应用其所在领域的专业知识。
02
报名与录取
本次夏令营拟招收20-40人，为保证活动质量，项目将优先录取同时参加深圳和苏黎世两部分的学员。主办方将根据申请者提供的材料进行选拔，夏令营采用滚动录取方式，录取截止时间为2025年5月20日。
录取后，需在规定时间内交纳学费押金以锁定夏令营名额。如果由于满足录取标准的人数未达到最低开班人数、签证不通过或其他不可抗力因素，夏令营无法开班，学费押金将退回。
03
申请资料
申请人应向主办方提交以下申请资料：
· 简历（英文）
· 成绩单（中文或英文）
· 英语能力证明（大学英语四、六级或雅思、托福、GRE）
· 如申请奖学金则需提交申请信，描述申请人的申请原因、专业优势等（英文）
· 其它能够体现申请人数理能力的其他材料，如论文、报告、代码等（非必需）
· 在读学生需提供在读证明
04
项目费用
- 在读学生：
（1）同时参加深圳和苏黎世部分，深圳部分学费10000元人民币，苏黎世部分学费4200瑞士法郎(共约合4.5万人民币)；
（2）同时参加深圳和苏黎世部分，前五个报名且通过筛选和面试被录取的学员享受早鸟价，深圳部分8000元人民币 + 苏黎世部分学费4200瑞士法郎(共约合4.3万人民币)。
*为保证活动质量，项目将优先录取同时参加两部分的学员。
- 在职人员
价格详情请咨询工作人员（下附联系方式）
- 费用包括：学费、教材费、在深圳及苏黎世期间住宿费、部分餐饮费（午餐）、部分交通费及参观费用。
- 费用不包括：往返深圳及瑞士机票、签证费和保险费，个人旅游费用，在瑞士期间的晚餐及个人开支。
05
申请资料上传
扫码报名，填写资料
奖学金及奖励
01
奖学金
不超过5个名额，奖励金额根据其他类型的资助金额和夏令营的表现确定。学生获得的资助总额不超过人民币40,000元/人。奖学金名额根据申请材料和面试表现确定。
02
优秀个人奖
在项目期间根据学业成绩、参访表现、团队合作等情况评选出项目优秀学员。
03
工作机会
优秀学员将获得在中国顶尖量化公司实习和全职职位推荐。
联系方式
对申请有任何疑问请扫二维码联系夏令营联络人
或发送邮件至:
xieyt@mail.sustech.edu.cn
学员反馈
魏华珅（南方科技大学金融工程专业2021级本科生）
去向：苏黎世联邦理工学院-苏黎世大学数量金融硕士项目
南科大商学院历史上第1个、南科大第2个拿到该项目offer的同学。“我觉得这一次夏令营真的使我收获满满，整个夏令营期间学到了很多东西，也了解到了很多学校里面接触不到的业界信息，同时也结交了很多有趣的，志同道合的朋友，认识了一些很厉害的业界大咖。夏令营的课程安排相对来说比较密集，每天需要上6个小时的课，但是我们每个人都非常精力旺盛。课程的内容有时真的会有一种耳目一新的感觉，干货满满。感觉同学们都很优秀好学，下课的时候大家也都会围着老师问问题，整体的氛围都很好。放学之后大家会约着去苏黎世的各个角落找些好吃的好玩的，每天都过得很快乐，苏黎世真的是一个十分美丽的城市。最后就是希望以后能在量化金融方向继续前行，祝这个项目办得越来越好。”
张听荷（对外经济贸易大学精算科学与风险管理专业2021级本科生）
去向：苏黎世联邦理工学院-苏黎世大学数量金融硕士项目
“非常幸运能在今年夏天参与此次夏令营，无论是与学术界顶尖教授的交流，还是有幸聆听业界专家的讲座，都让我受益匪浅，收获颇丰。
最难忘的是在Josef教授的课堂上，教授讲述了很多新的研究动态和思想都让我眼前一亮。那些曾经只能透过冷冰冰的电脑屏幕展现的知识，在Josef教授面对面的启发与引导下，变得格外的生动与优雅。让我印象深刻的还有FOF视角对量化策略的解读，Farkas教授对波动率建模模型演变的直观解释，以及Didier Sornette教授关于‘龙王’效应与市场泡沫的讲解……每一堂课都让我对这一领域有了难得而深刻的理解。
在这个八月里，和大家一起在苏黎世湖的游船上感受的微风、每天乘坐4号电车与小火车去上课的早晨、林登霍夫山的黄昏、少女峰的阳光，还有Bollerslev的GARCH模型paper，都成为了非常美好的记忆，让这个夏天在我们未来的道路上闪闪发光。”
导师寄语
Didier Sornette 院士
——欧洲科学院院士，瑞士工程院院士，南方科技大学风险分析预测与管控研究院联席院长、
讲席教授，2023、2024年夏令营讲师
“在2001年，我合著了一篇论文，在其中我们预测了人类将在2050年前后10年内经历一个重大转折点，带来巨大的挑战和机遇。这一预测在我于2002年出版的书籍《为何股市会崩盘》的第十章中有详细阐述。今天，很明显人类已经进入了与这一转折点相关的重要转型阶段，希望这个转型能够朝着更加和谐可持续的世界发展，尽管我们仍面临着许多挑战。
在这方面，这个暑期学校具有两个方面的重要意义。首先，它让来自不同背景的出色的中国学生接触到由中国和瑞士顶尖专家教授讲授的金融领域中最重要的概念和最新发展。金融至关重要，它是经济的血液，是技术创新的催化剂。其次，学生们迫切需要培养真正的国际合作意识。只有通过国际合作，人类才能取得成功。在这方面，这个暑期学校依托中瑞之间独特的特殊关系，并为其进一步发展做出了贡献。我很荣幸能够在这个暑期学校中做出贡献并进行教学，我可以证明学生们表现出的活力、精力和决心。这是我们的第一个活动，我认为它的成功鼓舞着我们在未来继续扩大并延续这个活动。”
Erich Walter Farkas 教授
——苏黎世大学数量金融学副教授，苏黎世联邦理工学院量化金融硕士项目主任，2023、2024年夏令营讲师
“我和Patrick很高兴也很荣幸能够在今年的数量金融风险夏令营教授课程并提供支持。我觉得你们聚集了一群非常优秀且积极进取的学生，所以继续组织这个夏令营是非常值得的。”
Carole Ratsimandresy 博士
——瑞士国家金融监督管理局资深银行监管，2023年夏令营讲师
“我们非常感谢有机会在夏令营上介绍瑞士金融市场监督管理局（FINMA）、银行监管与监督，以及监管科技（SupTech）的内容。课程学员显然非常出色，在课程期间和之后提出了一些非常好的问题。我们向组织者致以最诚挚的问候，我们将乐意参与未来的活动。”
关于南科大风险分析预测与管控研究院 Risks-X
南方科技大学风险分析预测与管控研究院成立于2019年，初期由南方科技大学与瑞士苏黎世联邦理工学院共同建设成立，致力于搭建一个革命性的动态风险管理平台，以交叉学科和数据驱动的方法为基础，发展应对不同自然、社会和经济系统中极端风险的实时动态监控、模拟仿真、趋势分析和预警预测工具。研究院目前由中科院院士、南方科技大学地球与空间系系主任、讲席教授陈晓非和欧洲科学院院士、瑞士工程院院士、南方科技大学讲席教授Didier Sornette联合领导，主要方向包括金融与经济系统风险、自然灾害风险、韧性城市与风险转移体系等高度跨学科交叉的方向，并聚焦系统性风险、极端风险和多风险跨系统传递。
南方科技金融研究院
SUSTech Academy of Finance and Economics (SAFE)
南方科技金融研究院（以下简称“研究院”）是南方科技大学设立的校级实体科研机构。研究院致力于打造多学科交叉融合的国际化平台，开展广泛的国内外合作，以科技金融为抓手，整合学校的理科、工科、医科和包括商科在内的大文科等核心学术力量以及粤港澳大湾区的创新创业资源，系统推动学校布局的科技创新，科技创业和科技金融生态体系，汇聚资源和善意，助力南方科技大学的产学研发展和深圳市的科技创新事业。南方科技金融研究院将打造人才培养、研究平台、金融智库、金融实践和交流平台全过程创新生态链，建成国际化科技金融研究和创新中心。
苏黎世-深圳数量金融风险夏令营
