富途牛牛头条 01月08日
每日期權追蹤 | CES發佈會後英偉達大跌6%!大戶1262萬美元買call逆市看漲;中國大盤股ETF期權成交激增,3月底未平倉期權數量集中
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本文聚焦美股期权市场的异动情况,主要分析了英伟达、MicroStrategy和中国大盘股ETF的期权交易数据。英伟达在黄仁勋CES演讲后股价大跌,但仍有大户看涨期权;MicroStrategy股价下跌,看跌期权交易活跃;中国大盘股ETF因腾讯被列入美国国防部清单而下跌,但看涨期权比例高且引伸波幅大幅上升。文章还介绍了期权交易的基本概念和风险,提醒投资者注意期权交易的风险,并建议在交易前充分研究和理解期权。

📉英伟达(NVDA.US)在CES演讲后股价大跌超6%,但期权市场仍有看涨情绪。虽然隔夜期权成交量大增,看涨比例较高,但引伸波幅等级下降,显示市场对短期上涨空间预期不高。值得注意的是,仍有大户下注千万美元看涨下周到期的期权。

💰比特币回落,MicroStrategy (MSTR.US) 股价跌近10%,看跌期权交易活跃。期权链上,本周五到期行权价为340美元的看跌期权成交量最大,隔夜多张该行权价附近的看跌期权收益翻倍,反映出市场对MicroStrategy的短期看空情绪。

🇨🇳中国大盘股ETF-iShares (FXI.US) 因腾讯被列入美国国防部清单而下跌,但看涨比例仍高,引伸波幅等级大幅上升。尽管腾讯回应称被列入清单是误解,但市场情绪仍受影响。期权链上,2月21日到期的看涨期权成交量最多,3月21日到期的期权未平仓量较大,表明投资者对未来市场走向存在较大分歧。

重点聚焦

1、黄仁勋CES演讲结束后, 英伟达 (NVDA.US) 大跌超6%,隔夜期权成交673.85万张,较上一日增长17%,看涨比例为75.4%,引伸波幅等级下降至22.72%。

期权链上成交量最多的是本周五到期,行权价为150美元的call单,成交33.79万张;未平仓数量最多的,是下周五到期,行权价为140美元的call单,有25.12万张未平仓。

尽管英伟达隔夜大跌,但仍有大户下注千万美元看涨。具体来看,下周五到期行权价为147美元的call单被买入6.16万张,涉资达1262万美元,方向为看多。

英伟达周二盘初曾涨近2.5%,创历史新高后回落。有评论认为,英伟达最新发布的消息对该公司的长期前景给出了乐观态度,但短期的上涨空间并不像一些投资者所期待的那么大,并未满足投资者对短线利好的期待。Stifel Financial Corp.的报告就称,英伟达当地时间周一发表的消息意义重大,但那是长远而言的。

2、比特币回落至97000美元,“持币大户” MicroStrategy (MSTR.US) 跌近10%,隔夜期权成交52.49万张,看涨比例为54.6%,引伸波幅等级为25.04%。

期权链上,本周五到期行权价为340美元的put单成交1.47万张数量最多,隔夜多张本周五到期行权价340美元附近的put单赚2倍以上。

3、  中国大盘股ETF-iShares (FXI.US) 期权成交量居前,隔夜该ETF跌1.23%,收报29.62美元,期权成交14.9万张,看涨比例为81.9%,引伸波幅等级由前一日14.69%大幅升至83.45%。

期权链上,成交最多的是今年2月21日到期,行权价为32美元的call单,成交达5万张;未平仓期权中,多张3月21日到期的期权超10万张未平仓。

消息面上,中国大盘股ETF的第一大成分股 腾讯控股 (00700.HK) 周二大跌7%,因被美国防部纳入“第1260H条名单”。腾讯公司在声明中回应,“腾讯被列入这份名单显然是一个错误,我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他,这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此,我们仍将同美国相关部门共同解决误会。”

一、美股期权成交榜

二、ETF期权成交

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风险提示

期权是一种合约,赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利,但不承担义务。期权的价格受多种因素影响,包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和隐含波动率

隐含波动率反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期,它是由期权BS定价模型反推出来的数据,一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时,他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险,从而导致更高的隐含波动率

交易员和投资者使用隐含波动率来评估期权价格的吸引力,识别潜在的错误定价,并管理风险敞口。

免责声明

本内容不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。买卖期权的亏蚀风险可以极大。在若干情况下,你所蒙受的亏蚀可能会超过最初存入的保证金数额。即使你设定了备用指示,例如“止蚀”或“限价”等指示,亦未必能够避免损失。市场情况可能使该等指示无法执行。你可能会在短时间内被要求存入额外的保证金。假如未能在指定的时间内提供所需数额,你的未平仓合约可能会被平仓。然而,你仍然要对你的帐户内任何因此而出现的短欠数额负责。因此,你在买卖前应研究及理解期权,以及根据本身的财政状况及投资目标,仔细考虑这种买卖是否适合你。如果你买卖期权,便应熟悉行使期权及期权到期时的程式,以及你在行使期权及期权到期时的权利与责任。

编辑/Rocky

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